アメリカは順調に利上げ中！ドル円のスワップポイントも狙ってみる価値ある？

クリスマスもサクッと終わり、世間は完全に年末モードですね。
しかも、最近の冷え込みは結構きついですし、年末年始は家の中でまったり過ごすことになりそうです。

市場の方もすっかり年末モードで値動きがかなり小さくなっていますね。
クリスマス期間中はドル円をショートポジションで持ち越していて、スワップを結構取られてしまったので、「まさか、ロングポジだったらおいしかったのか？」と感じましたので、ドル円のスワップポイントについて調べてみました。

トルコリラに注目されがちですが、実はおいしくなってきているんですかね？

ドル円などの主要通貨のスワップポイントとトルコリラの比較

せっかく計算するのであればドル円に限らず、主要通貨のユーロ、ポンド辺りも絡めて比較してみたいと思います。

計算条件

取引数量：100000通貨
スワップ基準：XMを参照(2018/12/28)
スワップポイントの単位：円
ポジション期間：1日

	スワップロング	スワップポイント	スワップショート	スワップポイント
USD/JPY	1.16	116	-7.74	-774
EUR/JPY	-4.69	-469	-2.39	-239
GBP/JPY	-2.03	-203	-6.74	-674
EUR/USD	-8.93	-1011	2.44	276
USD/TRY	-142.68	-4237	81.62	2424
EUR/TRY	-192.85	-5727	120.45	3577

計算結果としては結構厳しいですね。
ポジションを持っていてスワップポイントがプラスになるのはUSD/JPYのロングポジ116円/day、EUR/USDのショートポジ276円/day、USD/TRYのショートポジ2424円/day、EUR/TRYのショートポジ3577円/dayです。
それ以外のポジションは全てスワップポイントがマイナスになっています。

これだけを見るとやはりトルコリラでスワップポイントをもらうのが1番効率が良いと言えますね。

トルコリラとドル円の価格変動割合

	高値	安値	値幅変動率(%)
USD/JPY	113.375	113.142	0.2
USD/TRY	3.82710	3.80356	0.6
EUR/TRY	4.5505	4.51025	0.89

スワップポイントだけ比較するとトルコリラが圧倒的ですが、注目してもらいたいのは1日あたりの取引価格の変動率です。
USD/JPYとUSD/TRYで値幅は3倍、EUR/TRYで4.5倍ほど値幅変動率に差があります。

計算は本日のレートで行っていますので、閑散期での計算となりますが、それでもEUR/TRYに関しては1%近い変動がありますね。
USD/JPYでいえば100pips以上の変動が起こっていることになります。

この結果から言えるのはUSD/TRYとEUR/TRYは低レバレッジで取引し、USD/JPYについては多少レバレッジを効かせた取引をおこなってもリスクが低いということになります。
為替変動のリスクまで考慮して検討するとUSD/TRY、EUR/TRYとUSD/JPYの差は少し縮まる方にいくことは頭に入れておいて下さい。

トルコリラの方が価格が小さくなるため、USD/JPYなどの主要通貨と比べても少ない証拠金で同じだけの取引を行うことが出来ますが、値幅変動率が高いので想定以上の損失をこうむる可能性が高いです。

逆にUSD/JPYの1日あたりのスワップポイントを参考にUSD/TRYやEUR/TRYの取引量を調整する方が安全サイドといえます。
10万通貨分のUSD/JPYを取引して1日あたり116円のスワップをもらうんであれば、0.3万通貨のEUR/TRYを取引している方が資金効率がいいですからね。

さすがに0.3万通貨=3000通貨くらいの取引量であればいくらEUR/TRYの値幅変動が激しいといっても10万通貨分のUSD/JPYを取引するよりも損失を限定することが出来ます。

この価格変動割合はあくまでも1日の変動を抜き出してみただけで、値幅の平均を計算してみたわけではありませんが、これまでの経験からするとだいたいこれくらいは変動しています。

トルコリラのスワップ狙いに関する記事はこちらを参照ください。

まとめ

スワップ狙いの取引はレバレッジ管理をしっかりしないと結構難しいのですが、普段からよく取引するUSD/JPYがロングポジションでプラスのスワップポイントだったので計算してみました。

しかし、スワップ狙いでUSD/JPYを取引するには取引量を大きくしないとたいしたスワップポイントももらえないのでリスクの方が大きいようです。

やはりスワップポイント狙いをするのであればトルコリラが断然効率的です。
注意しないといけないのはUSD/JPYよりも価格変動が激しい点ですね。

USD/JPYを代表とする主要通貨と同じ感覚で取引していてはすぐに損失が膨らんでしまう恐れがあります。
取引量を3000通貨程度に抑えても1日100円程度はスワップポイントをもらうことができますので、適切な取引量とレバレッジを意識することで上手くスワップポイントをもらいましょう。

でも、EUR/TRYで10万通貨建てたら1日3500円ももらえるなんてすごい魅力的なんですけどね。
まぁ、逆方向に動いたらそれこそ数万円～10万円単位の損失になってしまって、とってもリスキーなんで長期ホールドできるだけの取引量に抑えることは忘れずに。

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